Сравнение CSCA.L с WTPI
CSCA.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both exchange-traded funds - CSCA.L is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSCA.L returned 10.67%/yr vs 7.81%/yr for WTPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSCA.L charges 0.48%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.
Доходность
Сравнение доходности CSCA.L и WTPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSCA.L торгуется в GBp, в то время как WTPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSCA.L показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции CSCA.L превзошли акции WTPI по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.81% соответственно.
CSCA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 5.02%
WTPI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 7.81%
- Всё время*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам CSCA.L и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCA.L iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) | 9.75% | 27.37% | 14.01% | 7.76% | -1.83% | 25.85% | 2.37% | 21.81% | -12.31% | 5.15% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 5.25% | 6.30% | 19.22% | 9.76% | 0.58% | 22.08% | -1.34% | 9.23% | -1.65% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CSCA.L and WTPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCA.L vs. WTPI — Ранг доходности на риск
CSCA.L
WTPI
Сравнение CSCA.L c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCA.L | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.22 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 11.57 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCA.L и WTPI
Максимальная просадка CSCA.L за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки WTPI в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCA.L и WTPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCA.L | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -24.19% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -4.73% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -17.43% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.43% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -24.19% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.30% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -4.13% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.31% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCA.L и WTPI
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CSCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCA.L | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.85% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 9.84% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.53% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.49% | +4.14% |
Сравнение комиссий CSCA.L и WTPI
CSCA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCA.L и WTPI
CSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCA.L iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.18% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CSCA.L and WTPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.48% for CSCA.L.
CSCA.L is categorized as Canada Equities, while WTPI is Derivative Income. CSCA.L tracks MSCI Canada Index, while WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for CSCA.L and 0.44% for WTPI.
Подберите оптимальное распределение для CSCA.L и WTPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор