PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAN с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSAN с FLNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSAN (Cosan S.A.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. CSAN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CSAN returned -39.63%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSAN и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosan S.A. (CSAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAN показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 37.26%.

CSAN

1 день
0.70%
1 месяц
-33.26%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-47.34%
1 год
-51.11%
3 года*
-39.63%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
—

FLNC

1 день
9.26%
1 месяц
113.95%
С начала года
37.26%
6 месяцев
16.32%
1 год
459.79%
3 года*
3.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAN и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
CSAN
Cosan S.A.		-27.34%-27.39%-64.00%23.17%-14.64%11.85%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		37.26%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Correlation

The correlation between CSAN and FLNC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSAN:

$2.81B

FLNC:

$3.58B

EPS

CSAN:

-$10.39

FLNC:

-$0.26

Коэффициент P/S

CSAN:

0.07

FLNC:

1.66

Коэффициент P/B

CSAN:

0.81

FLNC:

9.74

Общая выручка (12 мес.)

CSAN:

$39.62B

FLNC:

$2.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSAN:

$13.32B

FLNC:

$301.68M

EBITDA (12 мес.)

CSAN:

$4.37B

FLNC:

$4.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cosan S.A.

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с CSAN:
CSAN с VOOCSAN с SPY
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с BEFLNC с TANFLNC с SPY

Доходность на риск

CSAN vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAN
Ранг доходности на риск CSAN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAN c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosan S.A. (CSAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSANFLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
3.67

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.50

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.33

-8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.87

-16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAN vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLNC равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAN и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSANFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

3.67

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.06

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CSAN и FLNC

Максимальная просадка CSAN за все время составила -84.97%, что меньше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAN и FLNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSANFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-90.40%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.73%

-63.30%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.82%

-88.40%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.87%

-27.81%

-57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-53.83%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

31.11%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAN и FLNC

Текущая волатильность для Cosan S.A. (CSAN) составляет 17.03%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что CSAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSANFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

62.76%

-45.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

93.33%

-53.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

126.25%

-70.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.65%

98.28%

-51.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

98.28%

-51.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAN и FLNC

Ни CSAN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSAN
Cosan S.A.		0.00%0.00%6.38%2.20%2.64%2.90%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSAN и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cosan S.A. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
8.86B
464.89M
(CSAN) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSAN и FLNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cosan S.A. и Fluence Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
34.1%
10.0%
Активы портфеля
CSAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cosan S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CSAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cosan S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.96B при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

CSAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cosan S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.55B при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSAN and FLNC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLNC has higher volatility (62.76%) compared to CSAN (17.03%). In terms of maximum drawdown, CSAN dropped -84.97% vs FLNC's -90.40%.

FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAN и FLNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор