PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CS1.L returned 20.76%/yr vs 10.41%/yr for PRIE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 9.48%.

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%4.25%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between CS1.L and PRIE.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.77

The correlation between CS1.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и PRIE.L

Секторы
CS1.L
PRIE.L

Финансовые услуги

40.7%
24.7%

Коммунальные услуги

18.1%
4.5%

Промышленность

15.9%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.7%

Технологии

3.5%
9.8%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Энергетика

2.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Сырьевые материалы

1.5%
5.1%

Здравоохранение

0.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
8.2%

Финансовые услуги

CS1.L
40.7%
PRIE.L
24.7%

Коммунальные услуги

CS1.L
18.1%
PRIE.L
4.5%

Промышленность

CS1.L
15.9%
PRIE.L
19.0%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
11.0%
PRIE.L
6.7%

Технологии

CS1.L
3.5%
PRIE.L
9.8%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

CS1.L
2.6%
PRIE.L
5.0%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.5%
PRIE.L
5.1%

Здравоохранение

CS1.L
0.6%
PRIE.L
13.1%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
PRIE.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

CS1.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS1.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.01

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.78

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.31

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

8.38

+7.17

CS1.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и PRIE.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.96%

-29.33%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.55%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-13.25%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-15.93%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.09%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-4.65%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и PRIE.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.95%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.32%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.15%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

13.95%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.48%

+2.84%

Сравнение комиссий CS1.L и PRIE.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и PRIE.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and PRIE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор