PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CS1.L is a Europe Equities fund tracking the BME IBEX 35 NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CS1.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 12.13%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 2.07% соответственно.

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CS1.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.00

Сравнение распределения секторов CS1.L и CSH2.L

Секторы
CS1.L
CSH2.L

Финансовые услуги

40.3%
10.4%

Коммунальные услуги

19.0%
1.1%

Промышленность

15.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.9%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Технологии

3.2%
35.9%

Энергетика

2.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
13.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Здравоохранение

0.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.9%

Финансовые услуги

CS1.L
40.3%
CSH2.L
10.4%

Коммунальные услуги

CS1.L
19.0%
CSH2.L
1.1%

Промышленность

CS1.L
15.8%
CSH2.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
10.8%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
CSH2.L
0.0%

Технологии

CS1.L
3.2%
CSH2.L
35.9%

Энергетика

CS1.L
2.8%
CSH2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.3%
CSH2.L
1.0%

Здравоохранение

CS1.L
0.7%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
CSH2.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CS1.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS1.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
8.05

-5.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
15.06

-11.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

4.37

-2.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

27.66

-24.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

159.04

-146.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS1.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS1.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

8.05

-5.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

6.49

-5.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

4.68

-4.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

4.62

-4.13

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и CSH2.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-0.37%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-0.16%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.34%

-0.29%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-0.29%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-0.37%

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-0.00%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.03%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и CSH2.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

0.08%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

0.25%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

0.54%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

0.56%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

0.44%

+18.04%

Сравнение комиссий CS1.L и CSH2.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и CSH2.L

Ни CS1.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CS1.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор