PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с PTIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 66.54% vs -11.45% for PTIR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.

CRWL

1 день
-8.04%
1 месяц
116.13%
С начала года
90.19%
6 месяцев
56.07%
1 год
66.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-8.42%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-11.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и PTIR

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		90.19%30.37%-5.84%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-51.18%221.36%50.54%

Correlation

The correlation between CRWL and PTIR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.50

Сравнение распределения секторов CRWL и PTIR

Секторы
CRWL
PTIR

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

CRWL

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

PTIR

-

Энергетика

CRWL

-

PTIR

-

Финансовые услуги

CRWL

-

PTIR

-

Здравоохранение

CRWL

-

PTIR

-

Промышленность

CRWL

-

PTIR

-

Недвижимость

CRWL

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с BOEGCRWL с NVDLCRWL с FTSD
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

CRWL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWLPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.11

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.55

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.17

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-0.29

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.11

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.82

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CRWL и PTIR

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-69.10%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-68.11%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-66.35%

+50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-27.64%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.71%

39.95%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и PTIR

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 32.80% и 34.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.80%

34.45%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.00%

77.24%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.85%

103.33%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.88%

129.48%

-33.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.88%

129.48%

-33.60%

Сравнение комиссий CRWL и PTIR

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и PTIR

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.

ПозицияTTM2025
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.90%5.81%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and PTIR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.45%) compared to CRWL (32.80%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, CRWL leads with 66.54% vs -11.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, CRWL has been the lower-risk option at 32.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 66.54% return vs -11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

PTIR has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for CRWL.

Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 1.15% for PTIR.

CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор