PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQSX с CRSSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) and CRSSX (Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund) are both mutual funds - CRQSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRQSX returned 20.38%/yr vs 16.40%/yr for CRSSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQSX charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for CRSSX.

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 20.58%.

CRQSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.84%
1 год
20.83%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
1.09%
1 месяц
3.60%
С начала года
20.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
35.92%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQSX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		8.13%16.83%24.70%27.55%-11.69%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		20.58%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Correlation

The correlation between CRQSX and CRSSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between CRQSX and CRSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRNSXCRQSX с CMUVXCRQSX с CRLVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMNVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMMVXCRSSX с CROVXCRSSX с CRBVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CMUVX

Доходность на риск

CRQSX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRQSXCRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.95

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.03

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

13.45

-2.98

CRQSX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSSX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и CRSSX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и CRSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQSXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-27.86%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.60%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-27.86%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.70%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и CRSSX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеют волатильность 4.97% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQSXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.92%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.08%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

17.80%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.75%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.75%

-3.88%

Сравнение комиссий CRQSX и CRSSX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CRSSX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и CRSSX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CRSSX в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.41%3.66%2.09%1.34%1.56%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		4.74%5.64%2.30%1.36%5.03%

Часто задаваемые вопросы

CRQSX and CRSSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRQSX has higher volatility (4.97%) compared to CRSSX (4.92%). In terms of maximum drawdown, CRQSX dropped -22.96% vs CRSSX's -27.86%.

CRSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQSX и CRSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор