Сравнение CRMX с QTJL
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. CRMX is passively managed, while QTJL is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -42.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и QTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -84.20% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.29% |
Correlation
The correlation between CRMX and QTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение CRMX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и QTJL
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -33.40% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -0.01% | -91.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -7.84% | -69.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.90% | 9.86% | +270.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.90% | 20.29% | +259.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 279.90% | 20.29% | +259.61% |
Сравнение комиссий CRMX и QTJL
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и QTJL
Ни CRMX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and QTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор