PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с FBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%9.42%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FBAPX с доходностью -0.25%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с JSVIXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHX

Сравнение комиссий CRMVX и FBAPX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FBAPX в 0.66%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund

Доходность на риск

CRMVX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXFBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.09

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.54

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.89

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.84

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.21

-0.21

Корреляция

Корреляция между CRMVX и FBAPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и FBAPX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FBAPX в 4.31%

TTM202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и FBAPX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и FBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-14.34%

-83.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.77%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-2.21%

-94.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-5.11%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и FBAPX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.56%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.30%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

5.73%

+1,703.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

5.73%

+1,588.20%