PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%5.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRMVX показывает доходность 0.81%, а ESIIX немного выше – 0.83%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с EVTRESIIX с NWXEX

Сравнение комиссий CRMVX и ESIIX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

CRMVX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.17

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

4.51

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.99

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

16.19

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.17

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.67

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между CRMVX и ESIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и ESIIX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и ESIIX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-26.87%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.44%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-6.18%

-91.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-1.86%

-95.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-4.76%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.60%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и ESIIX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.28%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.04%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

3.15%

+1,705.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

3.15%

+1,590.78%