PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRMU с LACG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRMU и LACG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRMU

1 день
-1.87%
1 месяц
-37.43%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LACG

1 день
-3.82%
1 месяц
-18.47%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMU и LACG


Correlation

The correlation between CRMU and LACG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CRMU c LACG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRMU vs. LACG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRMULACGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CRMU и LACG

Максимальная просадка CRMU за все время составила -68.12%, примерно равная максимальной просадке LACG в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMU и LACG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRMULACGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-71.00%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-52.49%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.24%

-42.65%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMU и LACG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRMULACGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

253.34%

151.25%

+102.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

253.34%

151.25%

+102.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

253.34%

151.25%

+102.09%

Сравнение комиссий CRMU и LACG

И CRMU, и LACG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMU и LACG

Ни CRMU, ни LACG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRMU and LACG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRMU and LACG have the same expense ratio: 0.75% per year.

CRMU and LACG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMU и LACG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор