Сравнение CRMG с NTSD
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -45.30% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between CRMG and NTSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
CRMG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRMG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и NTSD
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -5.58% | -74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -2.96% | -76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -1.15% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 24.76% | +51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 24.76% | +50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 24.76% | +50.43% |
Сравнение комиссий CRMG и NTSD
CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и NTSD
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and NTSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор