Сравнение CRLVX с STEZX
CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, CRLVX returned 16.60%/yr vs 27.60%/yr for STEZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CRLVX charges 0.97%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности CRLVX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRLVX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 20.94%.
CRLVX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEZX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам CRLVX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 11.94% | 26.14% | 6.37% | 19.83% | -16.66% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 20.94% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -14.00% |
Correlation
The correlation between CRLVX and STEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between CRLVX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRLVX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
CRLVX
STEZX
Сравнение CRLVX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRLVX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.77 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 15.99 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRLVX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.75 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRLVX и STEZX
Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRLVX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -36.51% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.02% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -14.01% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.61% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.31% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.82% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRLVX и STEZX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеют волатильность 5.76% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRLVX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.94% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 14.08% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 16.48% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.34% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.27% | +2.03% |
Сравнение комиссий CRLVX и STEZX
CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRLVX и STEZX
Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности STEZX в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 4.23% | 4.76% | 8.33% | 1.56% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.38% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CRLVX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STEZX has higher volatility (5.94%) compared to CRLVX (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRLVX dropped -30.57% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRLVX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор