PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-5.71%26.14%6.37%19.83%-16.66%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-14.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRLVX показывает доходность -5.71%, а FSOSX немного выше – -5.69%.

CRLVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.50%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.83%
1 год
13.71%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMPVXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEXCRLVX с FSKLXCRLVX с GSIMX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий CRLVX и FSOSX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.34

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.58

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.40

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

1.51

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между CRLVX и FSOSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и FSOSX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM2025202420232022202120202019
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.87%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%0.00%0.00%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и FSOSX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-35.36%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-12.39%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-11.89%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.90%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и FSOSX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеют волатильность 7.95% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.94%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.25%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.35%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.93%

-0.84%