Сравнение CREMX с SETAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и SETAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и SETAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SETAX с доходностью 3.08%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и SETAX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии SETAX в 1.14%.
Доходность на риск
CREMX vs. SETAX — Ранг доходности на риск
CREMX
SETAX
Сравнение CREMX c SETAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | SETAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.20 | +9.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.38 | +11.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.05 | +10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.35 | +12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 1.37 | +83.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | SETAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.20 | +9.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.28 | +7.60 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и SETAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и SETAX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности SETAX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и SETAX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки SETAX в -75.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и SETAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | SETAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -75.06% | +74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.11% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.11% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -14.04% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.06% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и SETAX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | SETAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.46% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.11% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 16.02% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 19.18% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 21.12% | -20.16% |