PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREMX с RWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) and RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) are both mutual funds - CREMX is a REIT fund actively managed by Redwood, while RWMIX is a High Yield Muni fund managed by Redwood. Over the past year, CREMX returned 7.51% vs 2.47% for RWMIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CREMX charges 5.16%/yr vs 1.00%/yr for RWMIX.

Доходность

Сравнение доходности CREMX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у RWMIX с доходностью -0.40%.

CREMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.67%
1 год
7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREMX и RWMIX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		3.06%7.72%8.09%1.95%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%5.91%

Correlation

The correlation between CREMX and RWMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с FIRIXCREMX с GRIFXCREMX с GREIXCREMX с MXREXCREMX с REIIX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEX

Доходность на риск

CREMX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXRWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.83
1.27

+16.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
184.50
1.65

+182.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

184.40

1.33

+183.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

192.57

0.93

+191.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,038.69

2.60

+3,036.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 17.83, что выше коэффициента Шарпа RWMIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83

1.27

+16.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.96

0.35

+8.61

Просадки

Сравнение просадок CREMX и RWMIX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и RWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREMXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-12.90%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.67%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.70%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.96%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и RWMIX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.13%, в то время как у Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREMXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

1.67%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

1.97%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

3.93%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

3.52%

-2.66%

Сравнение комиссий CREMX и RWMIX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии RWMIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и RWMIX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности RWMIX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.14%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CREMX and RWMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWMIX has higher volatility (0.85%) compared to CREMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, CREMX dropped -0.71% vs RWMIX's -12.90%.

CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREMX и RWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор