Сравнение CREMX с QREARX
CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, CREMX returned 7.51% vs 3.25% for QREARX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CREMX charges 5.16%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.
Доходность
Сравнение доходности CREMX и QREARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.97%.
CREMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QREARX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREMX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.06% | 7.64% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.97% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CREMX and QREARX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREMX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
CREMX
QREARX
Сравнение CREMX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +177.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 184.40 | 2.49 | +181.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.57 | 8.92 | +183.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,038.69 | 32.50 | +3,006.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83 | 4.27 | +13.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.96 | 2.13 | +6.84 |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и QREARX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и QREARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREMX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -1.45% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.37% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и QREARX
Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что CREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREMX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.45% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.77% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.66% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.66% | -0.80% |
Сравнение комиссий CREMX и QREARX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и QREARX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CREMX and QREARX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREMX has higher volatility (0.13%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, CREMX dropped -0.71% vs QREARX's -1.45%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 4.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREMX и QREARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор