PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREDX с RCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и RCRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		-0.76%5.55%8.41%12.18%-12.08%1.03%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.42%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 0.42%.

CREDX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.85%
1 год
3.98%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

RCRIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.02%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с VPCCREDX с WFSPXCREDX с CAPIXCREDX с DFRTXCREDX с PLFRXCREDX с ASFYXCREDX с BDJ
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с RSIIXRCRIX с SFHIXRCRIX с CAPIXRCRIX с DDFLXRCRIX с HFHIX

Сравнение комиссий CREDX и RCRIX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии RCRIX в 0.85%.

CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Доходность на риск

CREDX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDXRCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.15

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.68

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.68

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.70

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

23.61

-16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDXRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.15

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

3.19

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.07

-0.35

Корреляция

Корреляция между CREDX и RCRIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и RCRIX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности RCRIX в 4.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		8.45%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.69%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и RCRIX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и RCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREDXRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-30.00%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.82%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-3.75%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.45%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.07%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и RCRIX

BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CREDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREDXRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.55%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.74%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.61%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

1.61%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

8.01%

-4.67%