Сравнение CREDX с RCRIX
CREDX (BlackRock Credit Strategies Fund) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, CREDX returned 2.66%/yr vs 5.32%/yr for RCRIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CREDX charges 2.19%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.
Доходность
Сравнение доходности CREDX и RCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CREDX показывает доходность 1.93%, а RCRIX немного ниже – 1.91%.
CREDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREDX и RCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 1.93% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 1.91% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% |
Correlation
The correlation between CREDX and RCRIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREDX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск
CREDX
RCRIX
Сравнение CREDX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | RCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 8.37 | -6.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 27.45 | -23.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 171.13 | -159.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 6.73 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 3.35 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и RCRIX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и RCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREDX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -30.00% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -0.19% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.47% | -1.93% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -3.75% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.01% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.03% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и RCRIX
BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CREDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREDX | RCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.60% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 0.77% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 1.60% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 7.93% | -4.60% |
Сравнение комиссий CREDX и RCRIX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии RCRIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и RCRIX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности RCRIX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 9.19% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.95% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
CREDX and RCRIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREDX has higher volatility (0.72%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CREDX dropped -15.13% vs RCRIX's -30.00%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREDX и RCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор