PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREDX с CAPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		-0.76%5.55%8.41%4.99%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.

CREDX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.85%
1 год
3.98%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

CAPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с VPCCREDX с DFRTXCREDX с PLFRXCREDX с WFSPXCREDX с BDJCREDX с ECATCREDX с FASGX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с ARTUXCAPIX с HFHIXCAPIX с RCRIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX

Сравнение комиссий CREDX и CAPIX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.

CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Доходность на риск

CREDX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDXCAPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

8.17

-7.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

17.89

-15.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

5.25

-3.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

25.83

-23.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

146.71

-139.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 8.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

8.17

-7.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

3.21

-2.49

Корреляция

Корреляция между CREDX и CAPIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и CAPIX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%

TTM20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		8.45%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и CAPIX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и CAPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREDXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-1.96%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.37%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.09%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.25%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и CAPIX

BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CREDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREDXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.87%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.21%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

2.50%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

2.50%

+0.84%