Сравнение CRED.TO с CLML.TO
CRED.TO (CI Alternative Investment Grade Credit Fund) and CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) are both exchange-traded funds - CRED.TO is a Investment Grade Bonds fund actively managed by CI, while CLML.TO is a Alternative Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, CRED.TO returned 3.00%/yr vs 20.09%/yr for CLML.TO. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRED.TO charges 1.94%/yr vs 0.99%/yr for CLML.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRED.TO и CLML.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CLML.TO с доходностью 25.72%.
CRED.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
CLML.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$193.68K | CA$384.46K | CA$379.51K | |
| CA$19.89K | CA$37.95K | CA$28.28K |
Сравнение доходности по годам CRED.TO и CLML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.TO CI Alternative Investment Grade Credit Fund | 1.10% | 2.77% | 9.26% | 6.00% | -3.41% | -0.20% |
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 25.72% | 25.21% | 63.19% | 12.83% | -18.69% | 9.27% |
Correlation
The correlation between CRED.TO and CLML.TO is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED.TO vs. CLML.TO — Ранг доходности на риск
CRED.TO
CLML.TO
Сравнение CRED.TO c CLML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED.TO | CLML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.14 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.40 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED.TO и CLML.TO
Максимальная просадка CRED.TO за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки CLML.TO в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED.TO и CLML.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED.TO | CLML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -28.17% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -15.61% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | -25.94% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -28.17% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -10.72% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -8.87% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.96% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED.TO и CLML.TO
Текущая волатильность для CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO) составляет 0.58%, в то время как у CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CRED.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED.TO | CLML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 8.14% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 19.86% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 23.75% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 21.27% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 21.18% | -17.75% |
Сравнение комиссий CRED.TO и CLML.TO
CRED.TO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии CLML.TO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED.TO и CLML.TO
Дивидендная доходность CRED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRED.TO CI Alternative Investment Grade Credit Fund | 2.98% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 3.21% | 3.01% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRED.TO and CLML.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLML.TO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLML.TO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.94% for CRED.TO.
CRED.TO is categorized as Investment Grade Bonds, while CLML.TO is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 1.94% for CRED.TO and 0.99% for CLML.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRED.TO и CLML.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор