Сравнение CRED.TO с PMIF.TO
CRED.TO (CI Alternative Investment Grade Credit Fund) and PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - CRED.TO is a Investment Grade Bonds fund actively managed by CI, while PMIF.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, CRED.TO returned 3.00%/yr vs 2.97%/yr for PMIF.TO. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRED.TO charges 1.94%/yr vs 0.86%/yr for PMIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRED.TO и PMIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED.TO показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью 0.04%.
CRED.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
PMIF.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$19.89K | CA$37.95K | CA$28.28K | |
| CA$2.61M | CA$3.00M | CA$3.22M |
Сравнение доходности по годам CRED.TO и PMIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.TO CI Alternative Investment Grade Credit Fund | 1.10% | 2.77% | 9.26% | 6.00% | -3.41% | 1.48% | 4.34% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 0.04% | 9.04% | 5.20% | 7.55% | -6.32% | 1.90% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CRED.TO and PMIF.TO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск
CRED.TO
PMIF.TO
Сравнение CRED.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED.TO | PMIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.18 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 3.91 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED.TO и PMIF.TO
Максимальная просадка CRED.TO за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED.TO и PMIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -18.30% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -3.22% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | -3.77% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -10.25% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.27% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.86% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED.TO и PMIF.TO
Текущая волатильность для CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CRED.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.07% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.16% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.72% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 4.84% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 5.80% | -2.37% |
Сравнение комиссий CRED.TO и PMIF.TO
CRED.TO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PMIF.TO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED.TO и PMIF.TO
Дивидендная доходность CRED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.TO CI Alternative Investment Grade Credit Fund | 2.98% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 3.21% | 3.01% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.68% | 5.50% | 6.96% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRED.TO and PMIF.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMIF.TO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMIF.TO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.94% for CRED.TO.
CRED.TO is categorized as Investment Grade Bonds, while PMIF.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: CI and PIMCO. Their fees differ too: 1.94% for CRED.TO and 0.86% for PMIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRED.TO и PMIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор