Сравнение CRCA с IBMO
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. CRCA is actively managed, while IBMO is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -70.84%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 1.22%.
CRCA
- 1 день
- -15.56%
- 1 месяц
- -47.74%
- 6 месяцев
- -67.98%
- С начала года
- -70.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCA и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -70.84% | -84.67% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 1.07% |
Correlation
The correlation between CRCA and IBMO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. IBMO — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение CRCA c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и IBMO
Максимальная просадка CRCA за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -14.77% | -80.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | 0.00% | -95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.27% | -2.29% | -70.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.86% | 1.13% | +193.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.86% | 2.14% | +192.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.86% | 4.48% | +190.38% |
Сравнение комиссий CRCA и IBMO
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и IBMO
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 7.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and IBMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CRCA has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.40% for IBMO.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор