Сравнение CRCA с CLOX
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 2.05%.
CRCA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -41.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCA и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.12% | -81.81% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.05% | 2.13% |
Correlation
The correlation between CRCA and CLOX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. CLOX — Ранг доходности на риск
CRCA
CLOX
Сравнение CRCA c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.97 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок CRCA и CLOX
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -4.13% | -89.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | 0.00% | -87.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -0.08% | -69.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и CLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.32% | 1.31% | +195.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.32% | 3.33% | +192.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.32% | 3.33% | +192.99% |
Сравнение комиссий CRCA и CLOX
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и CLOX
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CLOX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.31% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and CLOX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.31% for CRCA.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: ProShares and Panagram. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.20% for CLOX.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор