PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBVX с MWIGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.16%/yr vs 5.41%/yr for MWIGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CRBVX charges 0.51%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью 0.33%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.91%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWIGX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.17%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBVX и MWIGX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		0.52%6.73%1.94%5.82%-11.09%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		0.33%7.99%3.82%6.55%-11.21%

Correlation

The correlation between CRBVX and MWIGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between CRBVX and MWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с RCSCRBVX с CROVXCRBVX с CRSSXCRBVX с CRDSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRQSX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с MWUSXMWIGX с MWLDXMWIGX с SWDA.LMWIGX с MWESXMWIGX с MWHYXMWIGX с MDVAXMWIGX с ANBAX

Доходность на риск

CRBVX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXMWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

6.93

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.70

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и MWIGX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и MWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBVXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-18.32%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.35%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-3.88%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.93%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.47%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.71%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и MWIGX

Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBVXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.13%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.36%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.25%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.94%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.76%

+1.30%

Сравнение комиссий CRBVX и MWIGX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и MWIGX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MWIGX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		4.24%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		4.05%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%

Часто задаваемые вопросы

CRBVX and MWIGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBVX has higher volatility (1.21%) compared to MWIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs MWIGX's -18.32%.

MWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBVX и MWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор