Сравнение AXA.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA SA (AXA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXA.DE или SPY.
Основные характеристики
| AXA.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.98% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 15.53% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 12.18% |
| Макс. просадка | -82.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.16% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между AXA.DE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXA.DE и SPY
С начала года, AXA.DE показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXA.DE имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции SPY немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXA.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (AXA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXA.DE и SPY
Дивидендная доходность AXA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA.DE AXA SA | 5.94% | 5.76% | 5.87% | 5.44% | 10.95% | 5.31% | 6.66% | 4.67% | 4.58% | 3.74% | 4.21% | 3.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AXA.DE и SPY
Максимальная просадка AXA.DE за все время составила -82.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXA.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXA.DE и SPY
AXA SA (AXA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.