Сравнение CPXR с OILU.TO
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) are both Leveraged Commodities funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while OILU.TO tracks the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 213.73% for OILU.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CPXR charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for OILU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и OILU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXR торгуется в USD, в то время как OILU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у OILU.TO с доходностью 251.76%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU.TO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- 251.76%
- 6 месяцев
- 231.87%
- 1 год
- 213.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и OILU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 251.76% | -37.52% |
Correlation
The correlation between CPXR and OILU.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. OILU.TO — Ранг доходности на риск
CPXR
OILU.TO
Сравнение CPXR c OILU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | OILU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.31 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.24 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.42 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.20 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и OILU.TO
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, примерно равная максимальной просадке OILU.TO в -46.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и OILU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -46.99% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -40.52% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -16.84% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -25.46% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 23.23% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и OILU.TO
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 33.84% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 79.05% | -33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 88.89% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 81.18% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 81.18% | -12.57% |
Сравнение комиссий CPXR и OILU.TO
CPXR берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии OILU.TO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и OILU.TO
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как OILU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and OILU.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXR is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXR is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index. They also come from different issuers: USCF and LongPoint. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 1.25% for OILU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и OILU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор