PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с 4COP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXR с 4COP.DE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and 4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while 4COP.DE tracks the Solactive Global Copper Miners v2 Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs 82.65% for 4COP.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.55%/yr for 4COP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CPXR и 4COP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPXR торгуется в USD, в то время как 4COP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4COP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у 4COP.DE с доходностью 4.57%.

CPXR

1 день
-5.58%
1 месяц
-13.49%
С начала года
2.23%
6 месяцев
5.86%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4COP.DE

1 день
-4.37%
1 месяц
-11.81%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.36%
1 год
82.65%
3 года*
30.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и 4COP.DE

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		2.23%35.65%
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		4.57%85.66%

Correlation

The correlation between CPXR and 4COP.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.64

The correlation between CPXR and 4COP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с WXETCPXR с 3SLV.DECPXR с 3GLE.LCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с YGLD
Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с RENW.DE

Доходность на риск

CPXR vs. 4COP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c 4COP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPXR4COP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.92

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.46

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.98

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

8.72

-8.15

CPXR vs. 4COP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа 4COP.DE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и 4COP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPXR и 4COP.DE

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки 4COP.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и 4COP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXR4COP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-42.24%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-27.70%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-21.01%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-15.36%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.05%

9.48%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и 4COP.DE

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4COP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXR4COP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

16.20%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

37.10%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

43.02%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.43%

35.92%

+32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

35.92%

+32.51%

Сравнение комиссий CPXR и 4COP.DE

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии 4COP.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и 4COP.DE

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как 4COP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.69%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CPXR and 4COP.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4COP.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4COP.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.55% for 4COP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и 4COP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор