Сравнение CPXJ.L с FRXT.L
CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CPXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPXJ.L returned 13.47%/yr vs 44.94%/yr for FRXT.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXJ.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXJ.L показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.42%.
CPXJ.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.73%
FRXT.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 67.42%
- 6 месяцев
- 71.59%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXJ.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 8.57% | 20.05% | 5.35% | 5.87% | -8.40% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.42% | 34.80% | 23.57% | 29.08% | -24.26% |
Correlation
The correlation between CPXJ.L and FRXT.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between CPXJ.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXJ.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
CPXJ.L
FRXT.L
Сравнение CPXJ.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXJ.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 10.55 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 33.42 | -27.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 4.96 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.20 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.L и FRXT.L
Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.92% | -35.76% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.22% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -27.95% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.87% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -9.28% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.55% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 4.55%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 9.77% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 19.42% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 23.89% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.63% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.63% | -4.60% |
Сравнение комиссий CPXJ.L и FRXT.L
CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.L и FRXT.L
Ни CPXJ.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPXJ.L and FRXT.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CPXJ.L.
CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор