Сравнение CPSY с DMAX
CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. CPSY is actively managed, while DMAX is passively managed. Over the past year, CPSY returned 7.60% vs 8.46% for DMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSY и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSY показывает доходность 2.37%, а DMAX немного ниже – 2.34%.
CPSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSY и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.37% | 6.83% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 7.81% |
Correlation
The correlation between CPSY and DMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CPSY and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSY vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CPSY
DMAX
Сравнение CPSY c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSY | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 6.01 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 30.74 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 3.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CPSY и DMAX
Максимальная просадка CPSY за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSY и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -3.37% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.41% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.38% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.28% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSY и DMAX
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 0.31% и 0.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSY | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.54% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 2.33% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.40% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.40% | -0.32% |
Сравнение комиссий CPSY и DMAX
CPSY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSY и DMAX
CPSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CPSY and DMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAX has higher volatility (0.32%) compared to CPSY (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPSY dropped -3.01% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, DMAX leads with 8.46% vs 7.60% for CPSY. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 8.46% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSY.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CPSY.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSY and 0.50% for DMAX.
CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSY и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор