Сравнение CPST с APRB
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPST is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPST charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPST и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 1.04% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPST and APRB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPST
APRB
Сравнение CPST c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.91 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и APRB
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -4.59% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 5.98% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 5.98% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 5.98% | -2.61% |
Сравнение комиссий CPST и APRB
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и APRB
Ни CPST, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPST and APRB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
CPST and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPST и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор