Сравнение CPSR с LNGX
CPSR (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - CPSR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index Price Return, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CPSR charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности CPSR и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSR показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 18.20%.
CPSR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSR и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 2.30% | 1.06% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 18.20% | 5.97% |
Correlation
The correlation between CPSR and LNGX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSR vs. LNGX — Ранг доходности на риск
CPSR
LNGX
Сравнение CPSR c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSR | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CPSR и LNGX
Максимальная просадка CPSR за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSR и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -14.31% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -13.03% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.47% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSR и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSR | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 24.76% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 24.76% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 24.76% | -20.83% |
Сравнение комиссий CPSR и LNGX
CPSR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSR и LNGX
CPSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% | 0.00% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CPSR and LNGX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for CPSR.
LNGX has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for CPSR.
CPSR is categorized as Defined Outcome, while LNGX is Energy Equities. CPSR tracks S&P 500 Index Price Return, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CPSR and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для CPSR и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор