Сравнение CPSP с PMJN
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, CPSP returned 7.13% vs 6.52% for PMJN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.33%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 4.01% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CPSP and PMJN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between CPSP and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. PMJN — Ранг доходности на риск
CPSP
PMJN
Сравнение CPSP c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | 5.69 | +13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | 37.72 | +58.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | 3.75 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 3.81 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и PMJN
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -1.15% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.15% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.17% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и PMJN
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CPSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.19% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.42% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.75% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.75% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.75% | +0.62% |
Сравнение комиссий CPSP и PMJN
CPSP берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и PMJN
Ни CPSP, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and PMJN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSP has higher volatility (0.32%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.13% vs 6.52% for PMJN. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.13% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
CPSP and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.50% for PMJN.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор