PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с TWOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с TWOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSF returned 7.72% vs 16.12% for TWOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и TWOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 2.15%.

CPSF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.15%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и TWOX

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.27%6.18%
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		2.15%12.23%

Correlation

The correlation between CPSF and TWOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between CPSF and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APXMCPSF с APRB
Часто сравнивают с TWOX:
TWOX с CPNSTWOX с XBJLTWOX с PQJATWOX с JUNZTWOX с PMJATWOX с PBQQTWOX с TDEC

Доходность на риск

CPSF vs. TWOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TWOX
Ранг доходности на риск TWOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c TWOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFTWOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
1.55

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
2.14

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.70

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.19

8.04

+21.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. TWOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа TWOX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и TWOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFTWOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

1.55

+2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.67

+1.61

Просадки

Сравнение просадок CPSF и TWOX

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и TWOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFTWOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-19.35%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-9.51%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.64%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.01%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и TWOX

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.43%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFTWOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

8.25%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

10.44%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

16.78%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

16.78%

-13.96%

Сравнение комиссий CPSF и TWOX

CPSF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и TWOX

CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		0.00%0.00%
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		0.55%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CPSF and TWOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWOX has higher volatility (0.49%) compared to CPSF (0.43%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs TWOX's -19.35%.

On 1-year performance, TWOX leads with 16.12% vs 7.72% for CPSF. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 16.12% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSF.

TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CPSF.

They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.50% for TWOX.

CPSF currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и TWOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор