Сравнение CPRO с UXJL
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
CPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 3.79% | 6.95% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CPRO and UXJL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. UXJL — Ранг доходности на риск
CPRO
UXJL
Сравнение CPRO c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRO | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPRO и UXJL
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -10.29% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.51% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 13.90% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 13.90% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 13.90% | -9.75% |
Сравнение комиссий CPRO и UXJL
CPRO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и UXJL
Ни CPRO, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRO and UXJL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
CPRO and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор