Сравнение CPRO с NVDO
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
CPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 3.79% | 5.13% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CPRO and NVDO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. NVDO — Ранг доходности на риск
CPRO
NVDO
Сравнение CPRO c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRO | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.30 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CPRO и NVDO
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -16.25% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.99% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 31.93% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 31.93% | -27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 31.93% | -27.78% |
Сравнение комиссий CPRO и NVDO
CPRO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и NVDO
CPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
CPRO and NVDO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for CPRO.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор