Сравнение CPPAX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 0.89% | 0.96% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции CPPAX уступали акциям TNSHX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.78% соответственно.
CPPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и TNSHX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
CPPAX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
CPPAX
TNSHX
Сравнение CPPAX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.83 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.29 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.48 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 12.38 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и TNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и TNSHX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и TNSHX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -5.99% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.13% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -5.99% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | -5.99% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.82% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.90% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.32% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и TNSHX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.52% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.23% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.96% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.22% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.80% | +0.68% |