Сравнение CPNJ с IQQ
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while IQQ is passively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.92K | $239.64K | $419.20K | |
| $30.00M | $35.28M | $35.28M |
Сравнение доходности по годам CPNJ и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.32% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between CPNJ and IQQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. IQQ — Ранг доходности на риск
CPNJ
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNJ c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и IQQ
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -8.80% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.14% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.39% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 25.88% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 25.88% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 25.88% | -20.86% |
Сравнение комиссий CPNJ и IQQ
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и IQQ
Ни CPNJ, ни IQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CPNJ and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
CPNJ and IQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор