Сравнение CPMPX с SCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changing Parameters Fund (CPMPX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).
CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPMPX и SCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPMPX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.71% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CPMPX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPMPX имеют среднегодовую доходность 4.32%, а акции SCFIX немного отстают с 4.29%.
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
SCFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPMPX и SCFIX
CPMPX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Доходность на риск
CPMPX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
CPMPX
SCFIX
Сравнение CPMPX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changing Parameters Fund (CPMPX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPMPX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 2.54 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 3.61 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.62 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.04 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 15.57 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPMPX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 2.54 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CPMPX и SCFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPMPX и SCFIX
Дивидендная доходность CPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SCFIX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок CPMPX и SCFIX
Максимальная просадка CPMPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPMPX и SCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPMPX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -13.08% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.63% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.13% | -6.30% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.13% | -13.08% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.52% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPMPX и SCFIX
Текущая волатильность для Changing Parameters Fund (CPMPX) составляет 0.70%, в то время как у Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPMPX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.19% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.96% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.92% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.27% | -0.14% |