Сравнение CPJ1.L с C500.L
CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CPJ1.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPJ1.L returned 11.56%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CPJ1.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPJ1.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
CPJ1.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.30%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPJ1.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 10.26% | 12.05% | 6.89% | 0.15% | 1.90% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between CPJ1.L and C500.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.28 |
The correlation between CPJ1.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPJ1.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
CPJ1.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPJ1.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPJ1.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.07 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.16 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и C500.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPJ1.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -38.52% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.98% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -26.03% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -14.46% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -15.84% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и C500.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPJ1.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.65% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 5.11% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 6.66% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.85% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.85% | -4.32% |
Сравнение комиссий CPJ1.L и C500.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и C500.L
Ни CPJ1.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPJ1.L and C500.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
CPJ1.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CPJ1.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для CPJ1.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор