Сравнение CPHY с XHYE
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 2.66% |
Correlation
The correlation between CPHY and XHYE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. XHYE — Ранг доходности на риск
CPHY
XHYE
Сравнение CPHY c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и XHYE
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -8.87% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.36% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.42% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и XHYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.24% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 7.60% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 7.60% | -4.02% |
Сравнение комиссий CPHY и XHYE
И CPHY, и XHYE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и XHYE
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and XHYE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY and XHYE have the same expense ratio: 0.35% per year.
XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: F/m Investments and BondBloxx.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор