PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPGAX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPGAX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPGAX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPGAX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		-6.94%22.99%14.81%24.05%-25.77%12.89%27.36%27.87%-8.99%28.56%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, CPGAX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CPGAX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.48% соответственно.

CPGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.91%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.58%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с CPGAX:
CPGAX с VTSAXCPGAX с QQQCPGAX с SPYCPGAX с VTCPGAX с AGTHXCPGAX с GAOAXCPGAX с ARTHX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Сравнение комиссий CPGAX и CSUAX

CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio

Доходность на риск

CPGAX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPGAX
Ранг доходности на риск CPGAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPGAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPGAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPGAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPGAX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPGAXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.17

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.36

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

10.32

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPGAX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPGAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPGAX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPGAXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между CPGAX и CSUAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPGAX и CSUAX

Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPGAX
American Funds Global Growth Portfolio		6.01%5.59%4.29%0.92%7.95%3.33%0.77%4.89%5.69%6.21%3.66%3.92%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок CPGAX и CSUAX

Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPGAXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-52.20%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.98%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-20.45%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-35.05%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-4.38%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.49%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.83%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CPGAX и CSUAX

American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPGAXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.26%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.89%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.48%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.89%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.89%

+2.28%