Сравнение COW.TO с BIGY.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. COW.TO is passively managed, while BIGY.TO is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -3.56%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
BIGY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -6.89% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.56% | 0.64% |
Correlation
The correlation between COW.TO and BIGY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
BIGY.TO
Сравнение COW.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.14 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -27.82% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -13.50% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -11.31% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 28.56% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 28.56% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 28.56% | -9.26% |
Сравнение комиссий COW.TO и BIGY.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BIGY.TO в 28.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.11% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and BIGY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор