PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COST.TO с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.93%12.22%35.96%23.20%-12.82%2.04%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.93%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
2.12%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.33%
1 год
14.90%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

COST.TO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.88

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.28

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.76

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.18

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.88

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между COST.TO и VUAG.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и VUAG.L

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и VUAG.L

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-25.61%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-10.53%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.74%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.57%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.08%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и VUAG.L

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 4.19% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

8.70%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.86%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

14.32%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

36.39%

-12.92%