PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%9.10%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий COSSX и FSOSX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

COSSX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.34

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.58

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.40

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

1.51

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.34

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между COSSX и FSOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и FSOSX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и FSOSX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-35.36%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.39%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-35.36%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-11.89%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.90%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и FSOSX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.28%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.94%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

18.25%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.35%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.93%

-1.54%