PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%9.53%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий COSNX и FSOSX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

COSNX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.59

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.93

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.77

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

2.85

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.59

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между COSNX и FSOSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и FSOSX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что сопоставимо с доходностью FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и FSOSX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-35.36%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.39%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-35.36%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-9.01%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.90%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.35%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и FSOSX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) составляет 7.79%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что COSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

8.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.37%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.50%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.41%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.97%

-1.56%