PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.47%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORN.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: -4.47% против 10.49% соответственно.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between CORN.L and GBSP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.03

The correlation between CORN.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

CORN.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.10

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.54

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.48

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

3.66

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.10

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.74

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.25

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и GBSP.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-46.33%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-20.11%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-20.11%

-26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-35.76%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-36.73%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

-18.06%

-59.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-22.94%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

8.12%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и GBSP.L

WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.12%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

23.45%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

27.09%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

21.52%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

19.84%

+2.75%

Сравнение комиссий CORN.L и GBSP.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и GBSP.L

Ни CORN.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and GBSP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор