Сравнение CORE.TO с NNRG.NEO
CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. CORE.TO is actively managed, while NNRG.NEO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 71.20% for NNRG.NEO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CORE.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
CORE.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORE.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 2.19% | 4.02% | 0.77% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | -5.37% |
Correlation
The correlation between CORE.TO and NNRG.NEO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between CORE.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORE.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
CORE.TO
NNRG.NEO
Сравнение CORE.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORE.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.60 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 13.91 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CORE.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -35.78% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -10.84% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.63% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -9.58% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 5.14% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORE.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORE.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 10.30% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 20.65% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 24.55% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 34.60% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 34.55% | -29.55% |
Сравнение комиссий CORE.TO и NNRG.NEO
CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORE.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 3.36% | 3.42% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
CORE.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORE.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORE.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
CORE.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while NNRG.NEO is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Ninepoint. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор