PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP.TO с XBM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - COPP.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPP.TO returned 36.49%/yr vs 30.22%/yr for XBM.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 26.08%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 37.13%.

COPP.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
22.13%
С начала года
26.08%
6 месяцев
34.12%
1 год
101.39%
3 года*
36.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP.TO и XBM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		26.08%66.80%15.35%11.74%-4.85%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%-3.45%

Correlation

The correlation between COPP.TO and XBM.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.75

The correlation between COPP.TO and XBM.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPP.TO и XBM.TO

Секторы
COPP.TO
XBM.TO

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPP.TO
100.0%
XBM.TO
99.8%

Коммуникационные услуги

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Потребительский циклический сектор

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Потребительский защитный сектор

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Энергетика

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Финансовые услуги

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Здравоохранение

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Промышленность

COPP.TO

-

XBM.TO
0.2%

Недвижимость

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Технологии

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Коммунальные услуги

COPP.TO

-

XBM.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с COPXCOPP.TO с GLDX.TOCOPP.TO с HEP.TOCOPP.TO с HLIT.TO
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO

Доходность на риск

COPP.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOXBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.58

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.84

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

18.72

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBM.TO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOXBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и XBM.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и XBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPP.TOXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-67.40%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-23.88%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-37.45%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.12%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-25.79%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

6.17%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и XBM.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPP.TOXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

13.10%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

29.71%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

35.64%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.37%

33.06%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.37%

32.65%

+5.72%

Сравнение комиссий COPP.TO и XBM.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XBM.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и XBM.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XBM.TO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.14%0.18%0.19%0.73%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COPP.TO and XBM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.TO.

COPP.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while XBM.TO is Energy Equities. COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPP.TO and 0.60% for XBM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и XBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор