PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

COPP.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%11.74%-4.85%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и HXT.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.73

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.87

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

13.88

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и HXT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и HXT.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-35.48%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-10.76%

-17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-3.46%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-4.70%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.23%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и HXT.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

5.08%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

9.77%

+22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

14.43%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

12.69%

+25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

15.15%

+22.80%