Сравнение COPG.L с VUSA.DE
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 19.04%/yr for VUSA.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и VUSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как VUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 10.51%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPG.L и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.51% | 10.19% | 26.55% | 19.99% | -9.56% | 0.57% |
Correlation
The correlation between COPG.L and VUSA.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
COPG.L
VUSA.DE
Сравнение COPG.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.07 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 14.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.60 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.89 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и VUSA.DE
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -26.21% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -7.09% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -21.97% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.24% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -3.63% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 1.97% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и VUSA.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 3.06% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 7.45% | +24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 11.12% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 14.74% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 16.35% | +17.47% |
Сравнение комиссий COPG.L и VUSA.DE
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и VUSA.DE
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and VUSA.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while VUSA.DE is S&P 500. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор