PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPG.L с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPG.L с URNG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L).

COPG.L и URNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и URNG.L

2026 (YTD)2025202420232022
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		9.97%82.05%3.66%3.03%-5.80%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		15.74%58.50%2.96%30.86%-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 15.74%.

COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNG.L

1 день
-3.24%
1 месяц
-5.61%
С начала года
15.74%
6 месяцев
2.52%
1 год
122.60%
3 года*
37.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с COPXCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с HERU.LCOPG.L с BKCG.LCOPG.L с NUCG.L
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с COP

Сравнение комиссий COPG.L и URNG.L

И COPG.L, и URNG.L имеют комиссию равную 0.65%.

COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

COPG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPG.LURNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.49

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

11.03

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPG.L vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPG.LURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между COPG.L и URNG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и URNG.L

Ни COPG.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и URNG.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и URNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COPG.LURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-38.98%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-32.59%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-15.75%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-12.93%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

12.00%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и URNG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPG.LURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

13.96%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

38.60%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

48.91%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

39.25%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

39.25%

-5.88%